Estudo Médias Móveis GSHP3

Bom pessoal, a ideia é mostrar alguns estudos e acompanhar para ver se eles continuam tendo sucesso e também receber ideias de como melhorar os resultados, para um primeiro momento estou escrevendo sobre uma estratégia em um papel com baixa liquidez (média 50 negócios/dia), mas que teve um excelente resultado com médias móveis nos últimos dois anos em gráfico diário, em torno de 955% do dia 29/10/2008 até 29/10/2010 partindo de um capital inicial de R$ 10.000,00, é GSHP3.

Entre as melhores médias encontradas se destacou a exponencial de 3 pela exponencial de 21, as duas calculadas pelo preço de abertura, dois números da sequência de Fibonacci por coincidência, a estratégia  compra e vende pelo cruzamento como já mencionado no artigo Estratégia Médias Móveis, mas sempre realizando a operação no dia após o cruzamento, abaixo temos o gráfico da rentabilidade.

Foram 13 operações sendo que a última ainda está aberta, das 12 fechadas, 5 deram lucros e 7 deram prejuízos, 42% de acertos, a média por operação com lucro foi R$ 12.532 e a média por operação perdedora foi R$ 1.475. As operações do estudo levaram em consideração um preço médio negociado no dia da operação ((max+min+abe+fec)/4).

Calculando a expectativa da estratégia pela fórmula Expectativa = (PV*VM)-(PP*PM) onde PV é probabilidade de um vencedor, VM vencedor médio, PP probabilidade de um perdedor e PM perdedor médio é esperado que nessa estratégia ganhássemos R$ 4.361,25 por operação.

Expectativa = (0,42* R$ 12.532)-(0,58*R$ 1.475) = R$ 4.361,25

Ainda podemos analisar a expectativa por real arriscado (ERA), que é ERA = E / PM, nesta estratégia temos o ERA em (4361,25 / 1475) = R$ 2,95, ou seja, para cada 1 real que arriscamos perder temos a chance de ganhar 2,95 reais, me parece bom.

Abaixo as operações do estudo pra quem quiser conferir, o primeiro rendimento é (10K - corretagem da operação), depois o sistema atualiza pegando o (rendimento acumulado + % operação - corretagem).

Hoje (17/11/2010) as ações da GSHP3 abriram a 12,39, as médias estão bem próximas e acredito que em breve teremos um ponto de venda, se fechar a última operação do estudo agora teríamos ((12,39/7,38)-1) ganho em torno de 67%, levando o capital acumulado (rendimento) para (62.255,80*1,67) = R$ 103.967,18 que sobre os R$ 10k iniciais correspondem a um aumento de (103967,18/10000) = 10,39 vezes o capital, diminuindo o capital inicial fica ((103967,18-10000)/10000) gerando um aumento de 939% sobre o capital inicial, em torno de 9,78% a.m..

Infelizmente tenho apenas 2 anos a base histórica deste papel, se alguém tiver um período maior e quiser me enviar pra ver como a estratégia se comportaria seria bem legal, vamos acompanhar a estratégia daqui pra frente atualizando as operações.