Monday, July 11, 2011
Friday, July 8, 2011
Novos Links Sites Relacionados
Já faz algum tempo que este blog anda parado, muitos compromissos faculdade e no trabalho, mas nesse meio tempo pude acompanhar o surgimento e evolução de diversos outros blogs da área, são eles:
- http://www.robosinvestidores.com.br/
- http://www.investminer.com/
- http://www.bolsafinanceira.com/setup
- http://www.viannainvest.com/p/videos.html
Algumas iniciativas de empresas montando plataformas/robos pra estratégias, precisamos muito disso. Não cheguei a testar nenhuma ainda, outras prioridades, mas espero que sejam boas... Se alguém testar/testou alguma ou conhecer alguma realmente boa pra automatizar sistemas na BOVESPA, por favor, comente aqui, avise o mundo!
- http://www.acoesinvest.com.br/site/plataformas/invest.php
Também algumas novas plataformas grátis como a http://investcharts.com/, gostei bastante. Mais algumas ferramentas gratuitas estão comentadas no site http://www.viannainvest.com/p/quer-economizar.html.
Abraços e até o futuro!
- http://www.robosinvestidores.com.br/
- http://www.investminer.com/
- http://www.bolsafinanceira.com/setup
- http://www.viannainvest.com/p/videos.html
Algumas iniciativas de empresas montando plataformas/robos pra estratégias, precisamos muito disso. Não cheguei a testar nenhuma ainda, outras prioridades, mas espero que sejam boas... Se alguém testar/testou alguma ou conhecer alguma realmente boa pra automatizar sistemas na BOVESPA, por favor, comente aqui, avise o mundo!
- http://www.acoesinvest.com.br/site/plataformas/invest.php
Também algumas novas plataformas grátis como a http://investcharts.com/, gostei bastante. Mais algumas ferramentas gratuitas estão comentadas no site http://www.viannainvest.com/p/quer-economizar.html.
Abraços e até o futuro!
Wednesday, March 30, 2011
Estratégia com Opções
Saiu uma matéria no Jornal Econônico sobre opções, onde o John Fletcher, da Charles Stanley, traz o exemplo de uma carteira que, com a combinação de dividendos e opções, conseguiu uma rentabilidade de 19%, enquanto que, sem o uso do derivativo, essa mesma carteira teria tido uma rentabilidade de 4,6%.
Veja na imagem abaixo a matéria completa. Clique para ampliar.
Veja na imagem abaixo a matéria completa. Clique para ampliar.
Tuesday, February 15, 2011
BackTest Estocástico
Como comentado no último post, achei alguns resultados do estocástico bem interessantes em um outro blog e fui verificar se realmente funciona, acredito que o autor do outro blog deva ter realizados muitos backtests para chegar naqueles valores, pois foram os mesmos que eu encontrei otimizando para uma série de papéis.
Regra de entrada: fechamento do dia que o estocástico estiver abaixo de 20.
Regra de saída: fechamento do dia que o estocástico estiver acima de 80 ou Stop Loss em 20%.
Bom, os melhores parâmetros encontrados foram:
- Stop Loss em 20%
- Estocástico Lento de 5 dias
- Suavização de 2 dias (estocástico)
O motivo do stop ser tão alto é que, por ser estratégia contra tendência, normalmente nos primeiros dias após a entrada o papel ainda segue a tendência por inércia antes que volte a subir. Ser estopado nessa estratégia deve doer, mas ainda é melhor que não ter stop. Na verdade neste tipo de estratégia o uso de stop loss tende a piorar o resultado, na real o uso de stoploss tende a piorar o resultado em quase todas as estratégias, mas por segurança a gente usa ele, principalmente em setups onde as regras de saída são ruins. Ah, este setup sem stop dá mais lucro e aumenta o percentual de acerto também, mas tem operações com mais de 80% de perda e isso não é legal.
Segue resultados em todos papéis testados, gráfico diário, R$ 50.000,00 reais em cada negócio.
Como conclusão dá pra dizer que este oscilador é realmente bom para indicar os melhores pontos de entrada e saída de um papel em tendência definida, operar somente ele até dá lucro mas o stress é muito alto, assim como o ROC.
Ele poderia ser utilizado para uma estratégia de acumulação, principalmente em ações boas com tendência forte como AMBEV, comprando mais nos momentos de sobre venda e ganhando umas ações de graça nos momentos de sobre compra, como? Vendendo nos fechamento onde o Estocástico estiver acima de 80 e colocando ordem de recompra logo abaixo, onde der pra comprar um lote a mais com o mesmo capital, 99% das vezes o mercado vai dar um corrigida e você vai ganhar 100 ações de graça, muito bom.
Regra de entrada: fechamento do dia que o estocástico estiver abaixo de 20.
Regra de saída: fechamento do dia que o estocástico estiver acima de 80 ou Stop Loss em 20%.
Exemplo de negócios na estratégia.
Bom, os melhores parâmetros encontrados foram:
- Stop Loss em 20%
- Estocástico Lento de 5 dias
- Suavização de 2 dias (estocástico)
O motivo do stop ser tão alto é que, por ser estratégia contra tendência, normalmente nos primeiros dias após a entrada o papel ainda segue a tendência por inércia antes que volte a subir. Ser estopado nessa estratégia deve doer, mas ainda é melhor que não ter stop. Na verdade neste tipo de estratégia o uso de stop loss tende a piorar o resultado, na real o uso de stoploss tende a piorar o resultado em quase todas as estratégias, mas por segurança a gente usa ele, principalmente em setups onde as regras de saída são ruins. Ah, este setup sem stop dá mais lucro e aumenta o percentual de acerto também, mas tem operações com mais de 80% de perda e isso não é legal.
Segue resultados em todos papéis testados, gráfico diário, R$ 50.000,00 reais em cada negócio.
Resultado meio ruim, mas ainda muito melhor que o ROC e BH, tirando o payoff. :D
Quem tirou férias em 2008 ficou feliz!! Na forte queda o stop (20%) foi usado!
Gráfico de drawdown, não levar em consideração os -240% dos primeiros dias pois o capital era 0 (zero) e qualquer perda é enorme, mas veja que em 2008 chegou a entregar tudo que tinha ganho e mais um pouco, muito ruim.
Resultados individuais nos papéis testados, destaque para BVMF3, campeã de lucro e AMBV4 com 87% de acertos.
Como conclusão dá pra dizer que este oscilador é realmente bom para indicar os melhores pontos de entrada e saída de um papel em tendência definida, operar somente ele até dá lucro mas o stress é muito alto, assim como o ROC.
Ele poderia ser utilizado para uma estratégia de acumulação, principalmente em ações boas com tendência forte como AMBEV, comprando mais nos momentos de sobre venda e ganhando umas ações de graça nos momentos de sobre compra, como? Vendendo nos fechamento onde o Estocástico estiver acima de 80 e colocando ordem de recompra logo abaixo, onde der pra comprar um lote a mais com o mesmo capital, 99% das vezes o mercado vai dar um corrigida e você vai ganhar 100 ações de graça, muito bom.
Thursday, February 10, 2011
Base Histórica para Backtest
Bases com cotações últimos 4 anos que estamos utilizando para realização de backtest em gráfico de 60 minutos, http://setupdaytrade.blogspot.com/2011/02/base-historica-60-minutos.html.
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