Investidor sem Estratégia e sem Gestão de Risco

Um pouco de humor neste mercados sangrentos. Infelizmente "Investidor" sem Estratégia e sem Gestão de Risco é comum nos mercados.

Velocidade nos Trades & Paradigmas do Luis Guilherme Damiani

Achei no fórum Infomoney o link para este artigo sobre tecnologia para investidores que operam estratégias, bem interessante, segue link:

http://www.linkinvestimentos.com.br/Documentos/PORTALexame20091223.pdf

Trecho do texto:
"No Brasil, o segmento dos fundos com softwares ainda é incipiente – estima-se que não chegue a duas dezenas. Na bolsa de futuros, em que desde junho é possível alugar um espaço ao lado do computador central e fazer operações em 10 milésimos de segundo, os investidores de alta frequência respondem por 6% do volume diário. Nos Estados Unidos, o percentual é superior a 50%. Na Europa, é 35%. “A entrada da bolsa de valores brasileira no clube da alta velocidade deve tornar o mercado local mais parecido com o americano e o europeu”, diz Cícero Vieira, diretor de operações e de tecnologia da informação da BM&F Bovespa. A expectativa é que, em três anos, os investidores de alta frequência respondam por 30% do mercado local. Para quem estiver interessado em operar com uma metralhadora nas mãos, um aviso: o desenvolvimento de um software competitivo custa mais de 2 milhões de reais."

Também na sequencia dos posts no fórum há link pro campeonato de trading em FOREX e para uma entrevista com um brasileiro que se destacou, ele levanta 3 pontos para as suas estratégias:

My Trading Strategy development paradigm is:

• Simple Trading Systems are very good for very strict subsets of markets reality, that's why they work well for short periods of time.
• To manage to cover a larger number of market scenarios, I choose to use different strategies, each one optimized for its scenario.
• Proper identification of the current scenario and the choice of the strategy come next.

Number 3 is most important and most difficult, it requires extremely hard work and is IMPOSSIBLE without an advanced research tool.

Concordo plenamente com ele, principalmente na sua conclusão que o terceiro item é o mais importante, identificar o cenário atual e utilizar uma estratégia adequada para ele. O mercado muda e com isso as estratégias precisam mudar também caso queiram ter uma ótima performance.

É interessante este terceiro item, identificar o cenário, pois conseguindo isso as estratégias se tornam secundárias, servem apenas para maximizar os resultados possíveis aproveitando melhor os movimentos de alta e baixa no curto prazo. Sem estratégias mas conhecendo o cenário atual já fica fácil se posicionar no mercado, ficar de fora em períodos laterais, comprado na alta e vendido na baixa.

Fórmula Mágica para Investir

Hoje recebi um estudo muito interessante feito pelo analista William Castro Alves, da XP, sobre a aplicação de uma fórmula mágica criada por JOEL GREENBLATT baseado em fundamentos das empresas. Veja o PDF do estudo abaixo.



Também pode visualizar e baixar ele clicando aqui.

Ainda sobre fórmulas mágicas, existe um tutorial mostrando como aplicar ela utilizando os dados do site FUNDAMENTUS, bem interessante e pode ser visto neste link http://www.fundamentus.com.br/arquivos/tutorial_magic_formula.pdf.

Novidades no WinStrategy - Estratégias

Pra quem visita de vez em quando o blog deve ter percebido que fiz algumas alterações no layout, adicionei uma página onde é possível acompanhar as oportunidades de trades, principais notícias e comentários dos analistas da XP Corretora, Pregão ao vivo, bem interessante acompanhar principalmente de manhã a abertura dos mercados.

Também, novas estratégias a venda, veja abaixo o resumo das duas.

Estratégia seguidora de tendência C2MMFI em MRVE3




* Rentabilidade acima de 195% em MRVE3 nos últimos 4 anos contra 42% do buy and hold;

* 48% das operações realizadas otiveram lucros, com média de 5,02% por operação;

* Ganho médio mensal de 2,4%;

Mais detalhes clicando aqui.




 Estratégia seguidora de tendência I2MM em BVMF3


 * Rentabilidade acima de 158% em BVMF3 nos últimos 4 anos contra -54% do buy and hold;

* 51% das operações realizadas obtiverem lucros, com média de 5,39% por operação;

* Ganho médio mensal de 2,29%;

Mais detalhes clicando aqui.
 



Além disso tudo, ainda resolvi divulgar algumas ferramentas gráficas para acompanhar o mercado gratuitas, o InvestCharts e o Apligraf. 

Técnicas de Negociar em GAPs

GapTradingTechniquesArquivo encontrado ao acaso, mas interessante.