A idéia do setup é operar contra tendência de curto prazo, tipo um retorno a média, apenas usando o ROC. O backtest foi feito no gráfico diário, calculando o ROC de 6 dias e realizando cada negócio com R$ 50.000,00, não estou levando em consideração custos de corretagem, emolumentos etc, isso com certeza iria deixar o resultado muito pior e a idéia é apenas conhecer mais sobre ROC.
Regras simples, opera só na ponta compradora, entra comprando quando o ROC ficar abaixo de -6 e vende quando ROC ficar acima de 0.
Resultados simulando em 34 papéis do IBOV, principal ponto positivo Profit per bar, ou seja, cada dia que foi operado essa estratégia conseguiu um lucro de 70 reais o que é quase 3x o BH.
Resultados por papel ordenado por lucro, podemos ver que este setup se deu bem no setor bancário, como praticamente todos setups contra tendência em gráfico diário.
Gráfico evolução do capital comparado Buy & Hold, nota-se que mercado altista setup vai muito melhor. Testei adicionando uma média móvel de 100 dias pra indicar tendência, o drawdown diminui mas infelizmente o lucro cai em uma proporção maior e o Recovery cai para 0,87.
Vi um gráfico lindo na ITSA4, quem sabe poderei utilizar este ROC em conjunto com outras estratégias contra tendência no futuro, em papéis do setor bancário.
Linda evolução do capital.
Estatísticas do setup em ITSA4.
Feito este estudo vou analisar agora o estocástico e logo postarei algumas estatísticas sobre ele, vi aqui que no gráfico diário ele se dá bem (em tendência de alta), e da mesma fonte um estudo do indicador.
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