Acima estatísticas básicas de lucro obtido, +600%, e baixa exposição no mercado.
O número de trades do setup é médio, em torno de 2 a 3 por mês, percentual de acerto alto considerando o tipo de estratégia, seguidora de tendência, lucro médio bem acima da perda média, o que gera um bom payoff.
E vamos a avaliação do setup, aqui a prova de que ele é bom mesmo, quem não conhece estes indicadores veja a legenda no fim do post.
Gráficos de Drawdown em %, máximo de 24%, e em tempo (máximo 400 horas/7 = 57 pregões)
Curva do Capital comparando com Buy and Hold (azul).
Esta estratégia foi uma das melhores desenvolvidas por nós dentre as seguidoras de tendência, possui uma evolução de capital razoável embora tenha momentos de drawdown fortes quando o mercado entra em tendência de baixa como é o caso de OGXP3 hoje (Jan/Fev/2011), ainda assim essa estratégia foi testada em 34 papéis do IBOV e teve resultados semelhantes em mais de 70% deles o que demonstra ser extremamente robusta e confiável.
Quem quiser baixar, montamos um PDF com resultados da estratégia operando quantidade fixa de ações em cada trade, que é o mais normal acontecer, só clicar aqui.
Drawdown: O maior pico de queda do capital simulado durante o estudo.
Score: Uma forma para comparar estratégias levando em consideração drawdown, lucro, exposição entre outros.
Profit Factor: Total de ganhos dividido pelo total de perdas.
Recovery Factor: Lucro total dividido pelo maior drawdown.
Payoff Ratio: Média de ganho por trade divido pela média de perda.